Сравнение MOFIX с BRW
MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MOFIX returned 1.39%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MOFIX charges 0.44%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности MOFIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOFIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
MOFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.76%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOFIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOFIX Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | -1.42% | 8.60% | 2.23% | 12.22% | -11.57% | 0.29% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between MOFIX and BRW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOFIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
MOFIX
BRW
Сравнение MOFIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOFIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.22 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.37 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOFIX и BRW
Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOFIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -17.74% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -17.74% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -17.74% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.74% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -8.23% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.06% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 10.44% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOFIX и BRW
Текущая волатильность для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) составляет 0.62%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOFIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.37% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 8.42% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 13.46% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 12.95% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 12.87% | -5.74% |
Сравнение комиссий MOFIX и BRW
MOFIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOFIX и BRW
Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
MOFIX Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 3.37% | 3.32% | 6.91% | 6.44% | 3.81% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
MOFIX and BRW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to MOFIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MOFIX dropped -19.96% vs BRW's -17.74%.
MOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOFIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор