PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOFIX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOFIX с FBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX).

MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г.. FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MOFIX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOFIX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-9.65%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, MOFIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у FBAPX с доходностью -0.25%.

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с NWXEXFBAPX с JSVIXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHXFBAPX с ANGLX

Сравнение комиссий MOFIX и FBAPX

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FBAPX в 0.66%.

FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

MOFIX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOFIX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOFIXFBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

5.84

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOFIX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAPX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOFIXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между MOFIX и FBAPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOFIX и FBAPX

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FBAPX в 4.31%

TTM20252024202320222021
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOFIX и FBAPX

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и FBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOFIXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-14.34%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.77%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.21%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.11%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOFIX и FBAPX

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) имеют волатильность 1.48% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOFIXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.56%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.30%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

5.73%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.73%

+1.52%