- ISIN
- US58805V7001
- Эмитент
- Mercer Funds
- Дата выпуска
- 20 авг. 2013 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции MOFIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) показал доход в -1.06% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев.
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MOFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOFIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -0.35% | -2.48% | 1.21% | 0.36% | 0.00% | -1.06% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.61% | -0.36% | 0.49% | 0.97% | 1.91% | 0.70% | 0.58% | 0.92% | 0.23% | -0.12% | 0.51% | 8.60% |
| 2024 | -0.36% | -0.48% | 0.84% | -1.78% | 1.45% | 0.00% | 1.90% | 1.99% | 2.06% | -2.47% | 0.58% | -1.40% | 2.23% |
| 2023 | 4.24% | -2.51% | 2.58% | 0.60% | -0.83% | 1.80% | 1.77% | -1.27% | -2.23% | -1.32% | 4.99% | 4.15% | 12.22% |
| 2022 | -1.28% | -2.37% | -1.43% | -3.47% | -1.04% | -4.57% | 2.21% | -0.84% | -4.24% | -0.13% | 4.56% | 0.75% | -11.57% |
| 2021 | -0.40% | -1.03% | -1.34% | 1.46% | 1.13% | 0.31% | 0.20% | 0.61% | -1.41% | -0.20% | -1.33% | 0.91% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2019.
- This fund participated in 41.00% of S&P 500 Index downside but only 24.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 24.74%
- Участие в снижении
- 41.00%
Комиссия
Комиссия MOFIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOFIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.52 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.56 | $0.54 | $0.31 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.32% | 6.91% | 6.44% | 3.81% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.96%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moдек. 2020 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.08%март 2020 г. | 4mo 26d | 4mo | 8mo 26dокт. 2019 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.02%дек. 2024 г. | 7d | 10mo 11d | 10mo 18dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.52%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 4mo 8dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.80%нояб. 2024 г. | 1mo 13d | 1mo | 2mo 13dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| MOFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.78% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -18.90% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.43% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.74% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.72% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOFIX
Добавьте Mercer Opportunistic Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOFIX