- ISIN
- US58805V7001
- Эмитент
- Mercer Funds
- Дата выпуска
- 20 авг. 2013 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) снизился на 1.2% с начала года. Текущая цена акции MOFIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) показал доход в -1.18% с начала года и 2.61% за последние 12 месяцев.
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MOFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOFIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -0.35% | -2.48% | 1.21% | 0.36% | -0.12% | -1.18% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.61% | -0.36% | 0.49% | 0.97% | 1.91% | 0.70% | 0.58% | 0.92% | 0.23% | -0.12% | 0.51% | 8.60% |
| 2024 | -0.36% | -0.48% | 0.84% | -1.78% | 1.45% | 0.00% | 1.90% | 1.99% | 2.06% | -2.47% | 0.58% | -1.40% | 2.23% |
| 2023 | 4.24% | -2.51% | 2.58% | 0.60% | -0.83% | 1.80% | 1.77% | -1.27% | -2.23% | -1.32% | 4.99% | 4.15% | 12.22% |
| 2022 | -1.28% | -2.37% | -1.43% | -3.47% | -1.04% | -4.57% | 2.21% | -0.84% | -4.24% | -0.13% | 4.56% | 0.75% | -11.57% |
| 2021 | -0.40% | -1.03% | -1.34% | 1.46% | 1.13% | 0.31% | 0.20% | 0.61% | -1.41% | -0.20% | -1.33% | 0.91% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2019.
- This fund participated in 40.58% of S&P 500 Index downside but only 24.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 24.71%
- Участие в снижении
- 40.58%
Комиссия
Комиссия MOFIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOFIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.46 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 10.92 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.56 | $0.54 | $0.31 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.32% | 6.91% | 6.44% | 3.81% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.96%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moдек. 2020 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.08%март 2020 г. | 4mo 26d | 4mo | 8mo 26dокт. 2019 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.02%дек. 2024 г. | 7d | 10mo 11d | 10mo 18dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.52%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.80%нояб. 2024 г. | 1mo 13d | 1mo | 2mo 13dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| MOFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.78% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -18.90% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.43% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.21% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.71% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.04% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOFIX
Добавьте Mercer Opportunistic Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOFIX