График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) показал доход в -2.95% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев.
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOFIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -0.35% | -2.83% | -2.95% | |||||||||
| 2025 | 1.86% | 0.61% | -0.36% | 0.49% | 0.97% | 1.91% | 0.70% | 0.58% | 0.92% | 0.23% | -0.12% | 0.51% | 8.60% |
| 2024 | -0.36% | -0.48% | 0.84% | -1.78% | 1.45% | 0.00% | 1.90% | 1.99% | 2.06% | -2.47% | 0.58% | -1.40% | 2.23% |
| 2023 | 4.24% | -2.51% | 2.58% | 0.60% | -0.83% | 1.80% | 1.77% | -1.27% | -2.23% | -1.32% | 4.99% | 4.15% | 12.22% |
| 2022 | -1.28% | -2.37% | -1.43% | -3.47% | -1.04% | -4.57% | 2.21% | -0.84% | -4.24% | -0.13% | 4.56% | 0.75% | -11.57% |
| 2021 | -0.40% | -1.03% | -1.34% | 1.46% | 1.13% | 0.31% | 0.20% | 0.61% | -1.41% | -0.20% | -1.33% | 0.91% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.15%, бета — 0.11, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 17.04.2019.
- Этот фонд участвовал в 40.62% снижения S&P 500 Index, но только в 26.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 26.17%
- Участие в снижении
- 40.62%
Комиссия
Комиссия MOFIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOFIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.61 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MOFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.56 | $0.54 | $0.31 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.42% | 3.32% | 6.91% | 6.44% | 3.81% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.96% | 18 дек. 2020 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | 474 | 12 сент. 2024 г. | 928 |
| -15.08% | 29 окт. 2019 г. | 97 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 21 июл. 2020 г. | 178 |
| -8.02% | 13 дек. 2024 г. | 6 | 20 дек. 2024 г. | 188 | 27 окт. 2025 г. | 194 |
| -3.52% | 27 янв. 2026 г. | 43 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.8% | 30 сент. 2024 г. | 32 | 12 нояб. 2024 г. | 21 | 12 дек. 2024 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...