PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS58805V7001
ЭмитентMercer Funds
Дата выпуска20 авг. 2013 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.50%
15.51%
MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал доход в -2.49% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.49%5.90%
1 месяц-2.14%-1.28%
6 месяцев6.50%15.51%
1 год4.72%21.68%
5 лет (среднегодовая)0.71%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.36%-0.48%0.84%
2023-2.23%-1.32%4.99%4.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MOFIX составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MOFIX, с текущим значением в 3131
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund(MOFIX)
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MOFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOFIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOFIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOFIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOFIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOFIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.43
1.89
MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.54$0.54$0.30$0.36

Дивидендный доход

6.61%6.45%3.81%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2021$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.74%
-3.86%
MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.23%17 дек. 2020 г.46521 окт. 2022 г.
-15.08%29 окт. 2019 г.9923 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.182
-1.86%21 сент. 2020 г.424 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.34
-1.59%23 июл. 2019 г.2930 авг. 2019 г.3824 окт. 2019 г.67
-0.55%18 апр. 2019 г.102 мая 2019 г.1624 мая 2019 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.45%
3.39%
MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)