PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

MODL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий MODL и VTI

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

MODL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.30

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.48

+0.87

Корреляция

Корреляция между MODL и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и VTI

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MODL и VTI

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-55.45%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.30%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.54%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.08%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и VTI

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.48%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.75%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.02%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.41%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.29%

-3.57%