PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. MODL is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, MODL returned 24.48% vs 39.65% for VFLO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности MODL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

MODL

1 день
0.89%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.48%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.01%18.99%24.73%6.17%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between MODL and VFLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between MODL and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и VFLO

Секторы
MODL
VFLO

Технологии

32.3%
38.4%

Финансовые услуги

17.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
4.7%

Здравоохранение

14.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
17.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Коммунальные услуги

4.2%
1.7%

Промышленность

4.1%
3.4%

Энергетика

0.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

MODL
32.3%
VFLO
38.4%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
VFLO
4.7%

Здравоохранение

MODL
14.9%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
VFLO
1.7%

Промышленность

MODL
4.1%
VFLO
3.4%

Энергетика

MODL
0.0%
VFLO
12.2%

Сырьевые материалы

MODL

-

VFLO
4.3%

Недвижимость

MODL

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

MODL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.66

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.83

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

8.00

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

24.33

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MODL и VFLO

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-17.79%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-4.98%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.42%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.63%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и VFLO

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 2.73%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.02%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.05%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.98%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.93%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.93%

-1.35%

Сравнение комиссий MODL и VFLO

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и VFLO

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.67%0.67%0.83%1.02%0.39%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MODL and VFLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to MODL (2.73%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 24.48% for MODL. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.67% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор