Сравнение MODL с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
MODL и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MODL и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MODL и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.81% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
MODL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MODL и USTB
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
MODL vs. USTB — Ранг доходности на риск
MODL
USTB
Сравнение MODL c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.12 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 4.97 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.47 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 23.81 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.12 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MODL и USTB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и USTB
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок MODL и USTB
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MODL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -5.32% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -0.84% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -0.59% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.67% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.19% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и USTB
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MODL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.49% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 0.83% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 1.49% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 2.01% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 2.02% | +12.71% |