PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. MODL is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.06%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MODL и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%13.66%

Correlation

The correlation between MODL and TOLZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MODL and TOLZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MODL и TOLZ

Секторы
MODL
TOLZ

Технологии

32.3%
0.4%

Финансовые услуги

17.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Здравоохранение

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Коммунальные услуги

4.2%
22.2%

Промышленность

4.1%
5.2%

Энергетика

0.0%
35.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

MODL
32.3%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
TOLZ
2.0%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
TOLZ

-

Здравоохранение

MODL
14.9%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
TOLZ
4.5%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
TOLZ
22.2%

Промышленность

MODL
4.1%
TOLZ
5.2%

Энергетика

MODL
0.0%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

MODL

-

TOLZ

-

Недвижимость

MODL

-

TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

MODL vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.99

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.71

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.20

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.41

+1.16

Просадки

Сравнение просадок MODL и TOLZ

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-39.33%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-5.18%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-11.94%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.13%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.63%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.71%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и TOLZ

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 2.68%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.20%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

10.29%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.99%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.29%

-1.71%

Сравнение комиссий MODL и TOLZ

И MODL, и TOLZ имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и TOLZ

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

MODL and TOLZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to MODL (2.68%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 14.17% for TOLZ. Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL and TOLZ have the same expense ratio: 0.46% per year.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.68% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Victory and ProShares.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор