Сравнение MODL с SPXM
MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности MODL и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MODL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MODL и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 7.06% | 10.74% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between MODL and SPXM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MODL vs. SPXM — Ранг доходности на риск
MODL
SPXM
Сравнение MODL c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MODL и SPXM
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MODL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -5.08% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.75% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.79% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MODL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 8.18% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 8.18% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 8.18% | +6.40% |
Сравнение комиссий MODL и SPXM
MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и SPXM
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.68% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MODL and SPXM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
MODL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Victory and Azoria. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для MODL и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор