PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. MODL is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, MODL returned 24.48% vs 34.14% for SFLO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности MODL и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

MODL

1 день
0.89%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.48%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и SFLO

2026 (YTD)202520242023
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.01%18.99%24.73%0.69%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between MODL and SFLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between MODL and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и SFLO

Секторы
MODL
SFLO

Технологии

32.3%
25.6%

Финансовые услуги

17.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.3%

Здравоохранение

14.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

4.2%
0.1%

Промышленность

4.1%
10.5%

Энергетика

0.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

MODL
32.3%
SFLO
25.6%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
SFLO
0.3%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
SFLO
7.3%

Здравоохранение

MODL
14.9%
SFLO
18.0%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
SFLO
16.9%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
SFLO
5.1%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
SFLO
0.1%

Промышленность

MODL
4.1%
SFLO
10.5%

Энергетика

MODL
0.0%
SFLO
14.8%

Сырьевые материалы

MODL

-

SFLO
1.6%

Недвижимость

MODL

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

MODL vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.99

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.87

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.40

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.62

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.67

+0.91

Просадки

Сравнение просадок MODL и SFLO

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-26.63%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.80%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.33%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и SFLO

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 2.73%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.38%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.51%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.21%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

20.55%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

20.55%

-5.97%

Сравнение комиссий MODL и SFLO

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и SFLO

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.67%0.67%0.83%1.02%0.39%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MODL and SFLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to MODL (2.73%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 24.48% for MODL. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.67% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.49% for SFLO.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор