PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MODL is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, MODL returned 18.77%/yr vs 20.74%/yr for SCHK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MODL charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности MODL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

MODL

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.79%
1 год
20.59%
3 года*
18.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		5.53%18.99%24.73%23.74%6.45%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%7.00%

Correlation

The correlation between MODL and SCHK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between MODL and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и SCHK

Секторы
MODL
SCHK

Технологии

32.6%
38.0%

Финансовые услуги

18.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.1%

Здравоохранение

14.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Промышленность

4.1%
8.9%

Энергетика

0.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

MODL
32.6%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

MODL
18.3%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

MODL
15.5%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

MODL
14.8%
SCHK
8.4%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.1%
SCHK
9.8%

Коммунальные услуги

MODL
4.3%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

MODL
4.2%
SCHK
1.9%

Промышленность

MODL
4.1%
SCHK
8.9%

Энергетика

MODL
0.0%
SCHK
3.2%

Потребительский защитный сектор

MODL
0.0%
SCHK
4.3%

Недвижимость

MODL

-

SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

MODL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODLSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.86

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.53

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.65

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

11.81

-2.18

MODL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MODL и SCHK

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-34.80%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.97%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.21%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.98%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.16%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и SCHK

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.38%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.10%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.84%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.34%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.12%

-4.48%

Сравнение комиссий MODL и SCHK

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и SCHK

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.73%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MODL and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to MODL (4.38%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 20.74% vs 18.77% for MODL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 20.74% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for MODL.

They also come from different issuers: Victory and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор