PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с VXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 12.32%/yr for VXF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.32% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
12.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.74%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.02%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between MOAT and VXF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.84

The correlation between MOAT and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и VXF

Секторы
MOAT
VXF

Технологии

32.8%
19.8%

Потребительский защитный сектор

17.5%
2.7%

Здравоохранение

16.0%
13.3%

Промышленность

13.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.7%

Финансовые услуги

6.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

MOAT
32.8%
VXF
19.8%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
VXF
2.7%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
VXF
13.3%

Промышленность

MOAT
13.5%
VXF
19.3%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
VXF
9.7%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
VXF
14.6%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
VXF
3.3%

Недвижимость

MOAT
0.8%
VXF
6.0%

Сырьевые материалы

MOAT

-

VXF
4.2%

Энергетика

MOAT

-

VXF
5.1%

Коммунальные услуги

MOAT

-

VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

MOAT vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.58

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.22

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.76

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

9.71

-6.60

MOAT vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VXF

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-58.03%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.21%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-26.92%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-36.39%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-41.72%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.61%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.54%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.90%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VXF

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.53%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.27%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.83%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

22.41%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.33%

-3.65%

Сравнение комиссий MOAT и VXF

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VXF

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and VXF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.53%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 12.32% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for VXF.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор