PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 8.20%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%23.60%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between MOAT and UJUN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between MOAT and UJUN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и UJUN

Секторы
MOAT
UJUN

Технологии

32.8%
36.2%

Потребительский защитный сектор

17.5%
4.9%

Здравоохранение

16.0%
8.4%

Промышленность

13.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Финансовые услуги

6.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.9%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

MOAT
32.8%
UJUN
36.2%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
UJUN
4.9%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
UJUN
8.4%

Промышленность

MOAT
13.5%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
UJUN
10.1%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
UJUN
10.9%

Недвижимость

MOAT
0.8%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

MOAT

-

UJUN
1.8%

Энергетика

MOAT

-

UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

MOAT

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с BLCRUJUN с AVIEUJUN с BEEZ

Доходность на риск

MOAT vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.58

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.94

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.79

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

23.27

-19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.58

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок MOAT и UJUN

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-13.73%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-2.84%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-11.24%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-11.96%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.15%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.06%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.46%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и UJUN

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.43%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.25%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

4.20%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

8.32%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

8.77%

+9.91%

Сравнение комиссий MOAT и UJUN

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и UJUN

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and UJUN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 6.41% for UJUN. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for UJUN.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: VanEck and Innovator. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор