PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с QLTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while QLTY is a Quality Factor fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, MOAT returned 16.54% vs 26.75% for QLTY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 11.50%.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам MOAT и QLTY

2026 (YTD)202520242023
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%12.15%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%

Correlation

The correlation between MOAT and QLTY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between MOAT and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и QLTY

Секторы
MOAT
QLTY

Технологии

30.8%
39.6%

Потребительский защитный сектор

18.2%
7.3%

Здравоохранение

18.1%
22.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.0%

Промышленность

9.5%
4.5%

Финансовые услуги

9.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.0%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
30.8%
QLTY
39.6%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
QLTY
7.3%

Здравоохранение

MOAT
18.1%
QLTY
22.6%

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
QLTY
7.0%

Промышленность

MOAT
9.5%
QLTY
4.5%

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
QLTY
8.1%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
QLTY
11.0%

Недвижимость

MOAT
0.7%
QLTY

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

QLTY

-

Энергетика

MOAT

-

QLTY

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGSQLTY с INRO

Доходность на риск

MOAT vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.13

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.98

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.29

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

9.26

-5.28

MOAT vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и QLTY

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-17.00%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.71%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.99%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.89%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и QLTY

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.32%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.53%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.62%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

14.52%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

14.52%

+4.11%

Сравнение комиссий MOAT и QLTY

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и QLTY

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QLTY в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and QLTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 16.54% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.70% for QLTY.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLTY is Quality Factor. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while QLTY tracks S&P 500. They also come from different issuers: VanEck and GMO. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.50% for QLTY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор