PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с MOTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с MOTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 6.17%/yr for MOTI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.57%/yr for MOTI.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции MOTI по среднегодовой доходности: 13.40% против 6.17% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и MOTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%

Correlation

The correlation between MOAT and MOTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between MOAT and MOTI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и MOTI

Секторы
MOAT
MOTI

Технологии

32.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

17.5%
23.4%

Здравоохранение

16.0%
15.1%

Промышленность

13.5%
22.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Финансовые услуги

6.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.3%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
MOTI
10.5%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
MOTI
23.4%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
MOTI
15.1%

Промышленность

MOAT
13.5%
MOTI
22.2%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
MOTI
10.3%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
MOTI
3.2%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
MOTI
9.3%

Недвижимость

MOAT
0.8%
MOTI

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

MOTI
5.8%

Энергетика

MOAT

-

MOTI

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

MOTI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG

Доходность на риск

MOAT vs. MOTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATMOTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.24

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.43

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.22

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

0.59

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. MOTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MOTI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATMOTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.24

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.26

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MOAT и MOTI

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и MOTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATMOTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-36.70%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.45%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-16.35%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-31.14%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-36.70%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-11.60%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.13%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.75%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и MOTI

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATMOTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.21%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.08%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.32%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.53%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.08%

+0.60%

Сравнение комиссий MOAT и MOTI

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и MOTI

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MOTI в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and MOTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs MOTI's -36.70%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 6.17% for MOTI. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MOTI is Foreign Large Cap Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.57% for MOTI.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и MOTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор