Сравнение MOAT с MOTG
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 9.22%/yr vs 7.52%/yr for MOTG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и MOTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью 6.28%.
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
MOTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.09M | $69.89M | $80.01M | |
| $19.44K | $26.31K | $43.08K |
Сравнение доходности по годам MOAT и MOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -4.78% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 6.28% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
Correlation
The correlation between MOAT and MOTG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between MOAT and MOTG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOAT и MOTG
Секторы
MOAT
MOTG
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MOAT
MOTG
Потребительский защитный сектор
MOAT
MOTG
Здравоохранение
MOAT
MOTG
Потребительский циклический сектор
MOAT
MOTG
Промышленность
MOAT
MOTG
Финансовые услуги
MOAT
MOTG
Коммуникационные услуги
MOAT
MOTG
Недвижимость
MOAT
MOTG
-
Сырьевые материалы
MOAT
-
MOTG
Энергетика
MOAT
-
MOTG
-
Коммунальные услуги
MOAT
-
MOTG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. MOTG — Ранг доходности на риск
MOAT
MOTG
Сравнение MOAT c MOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOAT | MOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.00 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOAT и MOTG
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и MOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | MOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -31.82% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.56% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.59% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -24.29% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.96% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и MOTG
VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | MOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.47% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.61% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.21% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.92% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.75% | +0.88% |
Сравнение комиссий MOAT и MOTG
MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOTG в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и MOTG
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MOTG в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 16.70% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and MOTG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.27%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs MOTG's -31.82%.
On 5-year performance, MOAT leads with 9.22% vs 7.52% for MOTG. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 9.22% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.26% for MOAT.
MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MOTG is Global Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.52% for MOTG.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и MOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор