PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с FQAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while FQAL is a Quality Factor fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 9.22%/yr vs 11.85%/yr for FQAL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FQAL с доходностью 12.51%.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

FQAL

1 день
0.04%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
12.25%
С начала года
12.51%
1 год
20.74%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
Всё время*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF
$4.28M$3.44M$3.28M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам MOAT и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		12.51%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Correlation

The correlation between MOAT and FQAL is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between MOAT and FQAL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и FQAL

Секторы
MOAT
FQAL

Технологии

30.8%
36.7%

Потребительский защитный сектор

18.2%
4.4%

Здравоохранение

18.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Промышленность

9.5%
9.4%

Финансовые услуги

9.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.3%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

MOAT
30.8%
FQAL
36.7%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
FQAL
4.4%

Здравоохранение

MOAT
18.1%
FQAL
9.1%

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
FQAL
9.6%

Промышленность

MOAT
9.5%
FQAL
9.4%

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
FQAL
12.0%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
FQAL
9.3%

Недвижимость

MOAT
0.7%
FQAL
2.1%

Сырьевые материалы

MOAT

-

FQAL
2.1%

Энергетика

MOAT

-

FQAL
3.3%

Коммунальные услуги

MOAT

-

FQAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.ASFQAL с SCHD

Доходность на риск

MOAT vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.81

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.56

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.47

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

10.93

-6.94

MOAT vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FQAL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и FQAL

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-33.71%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.43%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-16.87%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.50%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.53%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.90%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и FQAL

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.08%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.03%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.55%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.23%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.49%

+1.14%

Сравнение комиссий MOAT и FQAL

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и FQAL

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FQAL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and FQAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to FQAL (3.08%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs FQAL's -33.71%.

On 5-year performance, FQAL leads with 11.85% vs 9.22% for MOAT. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 11.85% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.12% for FQAL.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FQAL is Quality Factor. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.29% for FQAL.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор