PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с FLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 3.50%/yr for FLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 13.40% против 3.50% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.95%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between MOAT and FLTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с JBBBFLTR с TDTT

Доходность на риск

MOAT vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
6.77

-5.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
12.78

-11.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

3.15

-1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

16.96

-15.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

101.22

-97.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

6.77

-5.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

2.12

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MOAT и FLTR

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-17.84%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-0.31%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-1.93%

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-3.06%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-17.84%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.67%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.05%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и FLTR

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.25%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

0.62%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

0.79%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

2.13%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

5.00%

+13.68%

Сравнение комиссий MOAT и FLTR

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и FLTR

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and FLTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs FLTR's -17.84%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 3.50% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLTR is Corporate Bonds. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор