PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MOAT is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 7.78%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
6.47%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%10.57%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between MOAT and AVUV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between MOAT and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и AVUV

Секторы
MOAT
AVUV

Технологии

33.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.7%

Здравоохранение

15.9%
4.8%

Промышленность

13.8%
13.6%

Финансовые услуги

9.0%
26.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

MOAT
33.8%
AVUV
7.4%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
AVUV
4.8%

Промышленность

MOAT
13.8%
AVUV
13.6%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
AVUV
18.7%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
AVUV
3.1%

Недвижимость

MOAT
0.8%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

MOAT

-

AVUV
5.1%

Энергетика

MOAT

-

AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

MOAT

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

MOAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.28

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.24

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.06

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

15.09

-11.98

MOAT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и AVUV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-49.42%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.95%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-28.79%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-28.79%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.91%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.67%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и AVUV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.53%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.34%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.63%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

22.75%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

28.26%

-9.58%

Сравнение комиссий MOAT и AVUV

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и AVUV

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and AVUV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 7.78% for MOAT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор