PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MOAT is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, MOAT returned 12.61%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам MOAT и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%5.89%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between MOAT and AVIE is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MOAT and AVIE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и AVIE

Секторы
MOAT
AVIE

Технологии

30.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

18.2%
16.9%

Здравоохранение

18.1%
29.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.1%

Промышленность

9.5%
1.7%

Финансовые услуги

9.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Энергетика

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

MOAT
30.8%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
AVIE
16.9%

Здравоохранение

MOAT
18.1%
AVIE
29.6%

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
AVIE
0.1%

Промышленность

MOAT
9.5%
AVIE
1.7%

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
AVIE
15.7%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
AVIE

-

Недвижимость

MOAT
0.7%
AVIE
0.5%

Сырьевые материалы

MOAT

-

AVIE
9.0%

Энергетика

MOAT

-

AVIE
26.5%

Коммунальные услуги

MOAT

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

MOAT vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.15

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
4.60

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

6.32

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

21.54

-17.55

MOAT vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и AVIE

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-12.39%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-4.97%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-12.39%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.92%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.46%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и AVIE

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.71%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.39%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.98%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

12.84%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

12.84%

+5.79%

Сравнение комиссий MOAT и AVIE

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и AVIE

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and AVIE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 12.78% vs 12.61% for MOAT. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 12.78% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.26% for MOAT.

They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор