Сравнение MO с VST
MO (Altria Group, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MO and VST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between MO and VST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
VST:
$8.60
MO:
15.00
VST:
17.20
MO:
0.32
VST:
0.39
MO:
5.54
VST:
2.19
MO:
$21.82B
VST:
$17.20B
MO:
$14.80B
VST:
$1.12B
MO:
$11.70B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. VST — Ранг доходности на риск
MO
VST
Сравнение MO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.38 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.70 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и VST
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -53.32% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -38.01% | +21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -48.80% | +32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -48.80% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -31.89% | +28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -13.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 20.73% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и VST
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 15.14% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 37.96% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 48.75% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 47.97% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 42.22% | -19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и VST
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и VST
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MO and VST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs VST's -53.32%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор