Сравнение MO с UTG
MO (Altria Group, Inc.) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while UTG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 10.23%/yr for UTG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.23% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
UTG
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам MO и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 13.63% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
Correlation
The correlation between MO and UTG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MO and UTG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
UTG:
$3.66B
MO:
$4.79
UTG:
$18.20
MO:
15.00
UTG:
2.24
MO:
0.32
UTG:
0.01
MO:
5.54
UTG:
6.97
MO:
$21.82B
UTG:
$525.39M
MO:
$14.80B
UTG:
$228.88M
MO:
$11.70B
UTG:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. UTG — Ранг доходности на риск
MO
UTG
Сравнение MO c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.04 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.45 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и UTG
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -67.77% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.59% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -15.03% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -26.54% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -47.91% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.18% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -8.74% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.31% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и UTG
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.31% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 13.12% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.96% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.87% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.61% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и UTG
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью UTG в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.86% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и UTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and UTG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to UTG (6.31%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs UTG's -67.77%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор