PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с SCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с SCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and SCL (Stepan Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и SCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Stepan Company (SCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 7.79% против -0.19% соответственно.

MO

1 день
-1.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.71%
6 месяцев
27.02%
1 год
28.81%
3 года*
25.85%
5 лет*
16.08%
10 лет*
7.79%

SCL

1 день
0.29%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.27%
6 месяцев
17.06%
1 год
-3.04%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и SCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		25.71%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
SCL
Stepan Company		10.27%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%

Correlation

The correlation between MO and SCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.18

The correlation between MO and SCL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$119.27B

SCL:

$1.18B

EPS

MO:

$4.79

SCL:

-$0.62

Коэффициент P/S

MO:

5.49

SCL:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

SCL:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

SCL:

$259.28M

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

SCL:

$96.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Stepan Company

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTISCL с NUE

Доходность на риск

MO vs. SCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c SCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.08

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.13

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.09

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

-0.16

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MO vs. SCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SCL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и SCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.08

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.51

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MO и SCL

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-66.78%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-32.78%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-54.78%

+38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-65.22%

+39.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-66.78%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-58.63%

+54.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-16.99%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

19.37%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и SCL

Altria Group, Inc. (MO) и Stepan Company (SCL) имеют волатильность 6.69% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.53%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

30.83%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

36.41%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

30.29%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

31.60%

-8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и SCL

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCL в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.89%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
SCL
Stepan Company		3.05%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и SCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.43B
604.51M
(MO) Общая выручка
(SCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и SCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Stepan Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
64.6%
10.7%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

Часто задаваемые вопросы

MO and SCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.69%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SCL's -66.78%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и SCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор