PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с PMEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с PMEFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MO и PMEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.85%
С начала года
15.96%
6 месяцев
3.58%
1 год
21.59%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.73%
10 лет*
7.41%

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
3.55%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и PMEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MO
Altria Group, Inc.		15.96%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%3.72%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%

Корреляция

Корреляция между MO и PMEFX составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с AAAAXPMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с BWBIXPMEFX с CONWXPMEFX с CSTAXPMEFX с FRGAX

Доходность на риск

MO vs. PMEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c PMEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOPMEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.13

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.21

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.07

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-0.13

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MO vs. PMEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PMEFX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и PMEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOPMEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.13

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MO и PMEFX

Максимальная просадка MO за все время составила -81.02%, что больше максимальной просадки PMEFX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PMEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOPMEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.02%

-13.27%

-67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-7.19%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-13.27%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.19%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-3.01%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.23%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и PMEFX

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOPMEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

0.00%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

6.80%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

9.74%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

7.93%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

7.78%

+14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и PMEFX

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PMEFX в 7.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		6.39%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%