PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-0.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-7.19%
1 год
1.49%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с AAAAXPMEFX с BERIXPMEFX с CONWXPMEFX с CSTAXPMEFX с IOEZXPMEFX с NWQIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PMEFX и FRGAX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PMEFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.33

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.93

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.74

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

7.96

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.33

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между PMEFX и FRGAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и FRGAX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и FRGAX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-11.77%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.53%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.02%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.62%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.87%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и FRGAX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.51%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.04%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

12.09%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

10.33%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

10.33%

-2.55%