Сравнение MO с MZTI
MO (Altria Group, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 7.79% против 0.54% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам MO и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between MO and MZTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between MO and MZTI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
MZTI:
$2.98B
MO:
$4.79
MZTI:
$6.41
MO:
14.87
MZTI:
17.00
MO:
0.32
MZTI:
1.93
MO:
5.49
MZTI:
1.54
MO:
$21.82B
MZTI:
$1.94B
MO:
$14.80B
MZTI:
$469.39M
MO:
$11.70B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. MZTI — Ранг доходности на риск
MO
MZTI
Сравнение MO c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.78 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.88 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -1.25 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.33 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MO и MZTI
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -54.66% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -42.74% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -46.47% | +30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -48.22% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -48.22% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -46.51% | +42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.65% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 17.76% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и MZTI
Altria Group, Inc. (MO) и The Marzetti Company (MZTI) имеют волатильность 6.69% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.58% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 26.85% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 27.73% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.70% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и MZTI
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и MZTI
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MO and MZTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs MZTI's -54.66%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор