Сравнение MNWIX с WTLS
MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNWIX charges 0.67%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNWIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.28% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between MNWIX and WTLS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNWIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
MNWIX
WTLS
Сравнение MNWIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.67 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и WTLS
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNWIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -8.94% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.04% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.78% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNWIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 18.47% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 18.47% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 18.47% | -14.63% |
Сравнение комиссий MNWIX и WTLS
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и WTLS
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNWIX and WTLS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNWIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор