PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNWIX с VTMSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MNWIX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MNWIX returned 3.92%/yr vs 11.46%/yr for VTMSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MNWIX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 3.92% против 11.46% соответственно.

MNWIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.86%
10 лет*
3.92%

VTMSX

1 день
1.09%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.29%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNWIX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.60%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		20.98%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between MNWIX and VTMSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.40

Over the past year, MNWIX and VTMSX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VOLSX
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Доходность на риск

MNWIX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNWIXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.98

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.87

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

4.09

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

13.69

-11.61

MNWIX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и VTMSX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNWIXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-57.84%

+52.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.59%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-27.93%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-27.93%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-43.88%

+38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.91%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.56%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и VTMSX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNWIXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.96%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.14%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

17.74%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

21.46%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

23.11%

-19.24%

Сравнение комиссий MNWIX и VTMSX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и VTMSX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTMSX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.42%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MNWIX and VTMSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.96%) compared to MNWIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNWIX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор