Сравнение MNWIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNWIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.48% против 7.97% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNWIX и VTMFX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MNWIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MNWIX
VTMFX
Сравнение MNWIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.94 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.73 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 8.12 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MNWIX и VTMFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и VTMFX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и VTMFX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNWIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -28.49% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.82% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -17.40% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -21.87% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -4.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.57% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.45% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и VTMFX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNWIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.86% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.82% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 8.55% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 8.51% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 9.10% | -5.33% |