PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNWIX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, MNWIX returned 4.04%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MNWIX charges 0.67%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

MNWIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.07%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.88%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNWIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		1.35%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between MNWIX and BIVIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

MNWIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.26

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.22

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.31

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.81

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.26

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и BIVIX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNWIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-20.70%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-20.70%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-20.70%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-20.70%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-18.79%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.89%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

7.80%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и BIVIX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.39%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNWIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

12.08%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.18%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

24.20%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

16.70%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

17.09%

-13.25%

Сравнение комиссий MNWIX и BIVIX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и BIVIX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MNWIX and BIVIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs BIVIX's -20.70%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNWIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор