PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий MNWIX и BIVIX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.23

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.33

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

0.75

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между MNWIX и BIVIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и BIVIX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и BIVIX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-18.32%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-13.71%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-17.23%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.81%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.75%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

6.01%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и BIVIX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

7.80%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

16.76%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

20.78%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

16.09%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

16.61%

-12.84%