Сравнение MNRS с DBE
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs 57.64% for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MNRS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -4.88% |
Correlation
The correlation between MNRS and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between MNRS and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. DBE — Ранг доходности на риск
MNRS
DBE
Сравнение MNRS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.34 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 7.00 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и DBE
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -86.69% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -24.72% | -31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -36.07% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -57.19% | +33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 8.26% | +21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и DBE
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 11.68% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 32.70% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 35.99% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 29.88% | +40.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 28.39% | +42.40% |
Сравнение комиссий MNRS и DBE
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и DBE
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs 17.71% for MNRS. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.49% for MNRS.
MNRS is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор