Сравнение MNRS с BITQ
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs 53.75% for BITQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 37.93%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 8.55% |
Correlation
The correlation between MNRS and BITQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between MNRS and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. BITQ — Ранг доходности на риск
MNRS
BITQ
Сравнение MNRS c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 2.53 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и BITQ
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -90.32% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -44.99% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -15.21% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -52.77% | +29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 21.33% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и BITQ
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 14.24% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 42.58% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 55.93% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 67.18% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 67.21% | +3.22% |
Сравнение комиссий MNRS и BITQ
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и BITQ
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MNRS and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs 53.75% for BITQ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs 53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BITQ.
MNRS is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Grayscale and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.85% for BITQ.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор