Сравнение MNHYX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MNHYX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNHYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | -0.59% | 6.65% | 9.63% | 13.19% | -7.59% | 9.99% | 6.26% | 13.99% | -1.30% | 8.49% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MNHYX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.67% соответственно.
MNHYX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.65%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNHYX и PRFRX
MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
MNHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
MNHYX
PRFRX
Сравнение MNHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNHYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.59 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 7.18 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 5.93 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 28.58 | -22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.59 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | 1.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MNHYX и PRFRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNHYX и PRFRX
Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 6.89% | 6.95% | 6.38% | 6.66% | 5.93% | 7.93% | 4.98% | 6.63% | 5.26% | 5.16% | 6.49% | 5.60% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок MNHYX и PRFRX
Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -20.05% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.96% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | -5.94% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -20.05% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.53% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.69% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.43% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNHYX и PRFRX
Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.71% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.11% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.33% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.92% | +0.23% |