PortfoliosLab logo
Сравнение MNHYX с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и ICMUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.72%
87.75%
MNHYX
ICMUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.09

ICMUX:

3.34

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.72

ICMUX:

4.52

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.47

ICMUX:

1.88

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.68

ICMUX:

2.76

Коэф-т Мартина

MNHYX:

7.59

ICMUX:

12.94

Индекс Язвы

MNHYX:

0.98%

ICMUX:

0.66%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.57%

ICMUX:

2.58%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

ICMUX:

-8.76%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.20%

ICMUX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции ICMUX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.95% соответственно.


MNHYX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.46%

5 лет

8.35%

10 лет

5.30%

ICMUX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.58%

5 лет

8.49%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и ICMUX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.


График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICMUX: 0.91%
График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и ICMUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 2.09
ICMUX: 3.34
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNHYX: 2.72
ICMUX: 4.52
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MNHYX: 1.47
ICMUX: 1.88
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 1.68
ICMUX: 2.76
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MNHYX: 7.59
ICMUX: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
3.34
MNHYX
ICMUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и ICMUX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности ICMUX в 8.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.60%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
ICMUX
Intrepid Income Fund
8.11%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и ICMUX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.20%
-1.45%
MNHYX
ICMUX

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и ICMUX

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49%
1.75%
MNHYX
ICMUX