PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNHYX с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и FDHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.35%
39.04%
MNHYX
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

1.89

FDHY:

1.08

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.45

FDHY:

1.47

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.41

FDHY:

1.20

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.82

FDHY:

1.44

Коэф-т Мартина

MNHYX:

11.70

FDHY:

7.23

Индекс Язвы

MNHYX:

0.51%

FDHY:

0.70%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.19%

FDHY:

4.67%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

MNHYX:

-3.32%

FDHY:

-3.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNHYX показывает доходность -1.24%, а FDHY немного выше – -1.22%.


MNHYX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.91%

5 лет

8.93%

10 лет

5.28%

FDHY

С начала года

-1.22%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-1.07%

1 год

4.83%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и FDHY

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.


MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 1.89
FDHY: 1.08
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 2.45
FDHY: 1.47
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
MNHYX: 1.41
FDHY: 1.20
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MNHYX: 1.82
FDHY: 1.44
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNHYX: 11.70
FDHY: 7.23

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FDHY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.08
MNHYX
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и FDHY

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FDHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
7.21%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.83%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и FDHY

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-3.48%
MNHYX
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и FDHY

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.40%
MNHYX
FDHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab