PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNHYX с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и FDHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.07%
3.78%
MNHYX
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.99

FDHY:

1.60

Коэф-т Сортино

MNHYX:

4.08

FDHY:

2.35

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.68

FDHY:

1.29

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

3.70

FDHY:

2.68

Коэф-т Мартина

MNHYX:

20.19

FDHY:

11.80

Индекс Язвы

MNHYX:

0.42%

FDHY:

0.60%

Дневная вол-ть

MNHYX:

2.84%

FDHY:

4.40%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.30%

FDHY:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 6.87%.


MNHYX

С начала года

7.47%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

3.07%

1 год

8.15%

5 лет

4.94%

10 лет

5.49%

FDHY

С начала года

6.87%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.19%

5 лет

4.05%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и FDHY

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.


MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNHYX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.991.60
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.082.35
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.681.29
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.702.68
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0020.1911.80
MNHYX
FDHY

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FDHY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.99
1.60
MNHYX
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и FDHY

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FDHY в 6.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
4.80%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%5.00%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.50%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и FDHY

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.30%
-1.85%
MNHYX
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и FDHY

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.40% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40%
1.43%
MNHYX
FDHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab