PortfoliosLab logo
Сравнение MNHYX с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

125.00%130.00%135.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.29%
131.55%
MNHYX
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.14

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.80

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.48

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.73

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

MNHYX:

7.90

HYG:

10.84

Индекс Язвы

MNHYX:

0.97%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.57%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.41%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.86% соответственно.


MNHYX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.48%

1 год

7.24%

5 лет

8.35%

10 лет

5.28%

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и HYG

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 2.14
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNHYX: 2.80
HYG: 2.38
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MNHYX: 1.48
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 1.73
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MNHYX: 7.90
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
1.61
MNHYX
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и HYG

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.62%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и HYG

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-0.84%
MNHYX
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и HYG

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 2.48%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
4.21%
MNHYX
HYG