PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHYX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHYX с RCTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNHYX (Manning & Napier High Yield Bond Series) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - MNHYX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, MNHYX returned 6.63%/yr vs 5.60%/yr for RCTIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MNHYX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.60% соответственно.

MNHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.21%
1 год
7.44%
3 года*
9.32%
5 лет*
5.49%
10 лет*
6.63%

RCTIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.41%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.46%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHYX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		2.79%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.30%8.49%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.92%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between MNHYX and RCTIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.28

Over the past year, MNHYX and RCTIX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond Series

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с FDHYMNHYX с CBLDXMNHYX с FAGIXMNHYX с HYGMNHYX с ANGLMNHYX с PYFRX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с CPITXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

MNHYX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHYX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNHYXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.97

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.92

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.78

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.49

+1.22

MNHYX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа RCTIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и RCTIX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHYXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-10.89%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.20%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-1.48%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-6.17%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-10.89%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.08%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и RCTIX

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHYXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.32%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.50%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

3.74%

+0.39%

Сравнение комиссий MNHYX и RCTIX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и RCTIX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности RCTIX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.64%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.26%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNHYX and RCTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.74%) compared to MNHYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, MNHYX dropped -19.70% vs RCTIX's -10.89%.

MNHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHYX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор