PortfoliosLab logo
Сравнение MNHYX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и RCTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.06%
64.23%
MNHYX
RCTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.09

RCTIX:

3.36

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.72

RCTIX:

5.20

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.47

RCTIX:

1.71

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.68

RCTIX:

5.40

Коэф-т Мартина

MNHYX:

7.59

RCTIX:

17.14

Индекс Язвы

MNHYX:

0.98%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.57%

RCTIX:

2.39%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.20%

RCTIX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.85% соответственно.


MNHYX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.46%

5 лет

8.35%

10 лет

5.30%

RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.69%

10 лет

4.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и RCTIX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и RCTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 2.09
RCTIX: 3.36
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNHYX: 2.72
RCTIX: 5.20
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MNHYX: 1.47
RCTIX: 1.71
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 1.68
RCTIX: 5.40
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MNHYX: 7.59
RCTIX: 17.14

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
3.36
MNHYX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и RCTIX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности RCTIX в 7.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.60%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и RCTIX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.20%
-0.49%
MNHYX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и RCTIX

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49%
0.89%
MNHYX
RCTIX