PortfoliosLab logo
Сравнение MNHYX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и FAGIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.77%
182.31%
MNHYX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.09

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.72

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.47

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.68

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

MNHYX:

7.59

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

MNHYX:

0.98%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.57%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.20%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.51% соответственно.


MNHYX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.46%

5 лет

8.35%

10 лет

5.30%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.20%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и FAGIX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 2.10
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNHYX: 2.73
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MNHYX: 1.48
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 1.68
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MNHYX: 7.59
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.97
MNHYX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и FAGIX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.60%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и FAGIX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.20%
-3.46%
MNHYX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и FAGIX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49%
4.43%
MNHYX
FAGIX