Сравнение MNDO с FTLS
MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock, while FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, MNDO returned 3.02%/yr vs 9.53%/yr for FTLS. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MNDO и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDO показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции MNDO уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 3.02% против 9.53% соответственно.
MNDO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.55%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- 3.02%
- Всё время*
- 2.02%
FTLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.17M | $9.37M | $9.50M | |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | $55.58K | $49.79K | $52.43K |
Сравнение доходности по годам MNDO и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -6.96% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 7.03% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between MNDO and FTLS is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDO vs. FTLS — Ранг доходности на риск
MNDO
FTLS
Сравнение MNDO c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDO | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.09 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 12.44 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDO и FTLS
Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -20.54% | -73.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -3.79% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.63% | -11.69% | -42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.57% | -11.69% | -49.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.04% | -20.54% | -43.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.29% | -0.11% | -56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.79% | -2.66% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 1.24% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDO и FTLS
MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 2.30% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 5.86% | +25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.01% | 8.51% | +32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 10.53% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 11.23% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDO и FTLS
MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
Часто задаваемые вопросы
MNDO and FTLS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (16.14%) compared to FTLS (2.30%). In terms of maximum drawdown, MNDO dropped -94.28% vs FTLS's -20.54%.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDO и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор