Сравнение MNDO с VMBS
MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock, while VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, MNDO returned 2.21%/yr vs 1.36%/yr for VMBS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MNDO и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDO показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции MNDO превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.36% соответственно.
MNDO
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 2.21%
VMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам MNDO и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -14.80% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MNDO and VMBS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDO vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MNDO
VMBS
Сравнение MNDO c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDO | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.34 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.83 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDO | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.45 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MNDO и VMBS
Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDO | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -17.47% | -76.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.93% | -2.68% | -38.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.63% | -7.65% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.04% | -17.12% | -46.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.04% | -17.47% | -46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.97% | -1.29% | -58.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -2.49% | -44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 0.80% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDO и VMBS
MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDO | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 1.61% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 3.16% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 4.37% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 6.77% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 5.40% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDO и VMBS
MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.18% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
MNDO and VMBS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (18.13%) compared to VMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, MNDO dropped -94.28% vs VMBS's -17.47%.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDO и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор