Сравнение MNDIX с UMBHX
MNDIX (MFS New Discovery Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MNDIX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNDIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 11.53%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNDIX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | -0.91% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between MNDIX and UMBHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDIX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
MNDIX
UMBHX
Сравнение MNDIX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDIX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.70 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и UMBHX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -1.86% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -0.63% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 24.77% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 24.77% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.77% | -2.71% |
Сравнение комиссий MNDIX и UMBHX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и UMBHX
Ни MNDIX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDIX and UMBHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNDIX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор