PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.70%/yr vs 3.50%/yr for MRGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности MNA и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям MRGR по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.50% соответственно.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between MNA and MRGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.24

The correlation between MNA and MRGR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и MRGR

Секторы
MNA
MRGR

Промышленность

22.3%
17.6%

Коммунальные услуги

15.3%
5.4%

Финансовые услуги

11.4%
12.7%

Здравоохранение

11.3%
22.7%

Сырьевые материалы

10.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
4.9%

Технологии

8.3%
5.1%

Недвижимость

5.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.9%

Энергетика

-

5.6%

Промышленность

MNA
22.3%
MRGR
17.6%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
MRGR
5.4%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
MRGR
12.7%

Здравоохранение

MNA
11.3%
MRGR
22.7%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
MRGR
5.8%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
MRGR
4.9%

Технологии

MNA
8.3%
MRGR
5.1%

Недвижимость

MNA
5.1%
MRGR
12.6%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
MRGR
2.7%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
MRGR
4.9%

Энергетика

MNA

-

MRGR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

MNA vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.80

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.76

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

8.90

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

24.41

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MRGR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.80

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MNA и MRGR

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-13.23%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.29%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-2.10%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-8.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-13.23%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.07%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.86%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и MRGR

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.04%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

4.12%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

3.82%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

5.15%

+1.40%

Сравнение комиссий MNA и MRGR

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и MRGR

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MNA and MRGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs MRGR's -13.23%.

On 10-year performance, MRGR leads with 3.50% vs 2.70% for MNA. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MRGR has performed better with a 3.50% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for MNA.

MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: New York Life and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор