PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с RYUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.22%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 8.29% соответственно.

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%

RYUIX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.29%
1 год
19.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FIUIXRYUIX с FKUQXRYUIX с GABUX

Сравнение комиссий MMUFX и RYUIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXRYUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.64

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.40

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между MMUFX и RYUIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и RYUIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности RYUIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и RYUIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и RYUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-63.29%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.27%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.28%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-36.88%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.53%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-14.53%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.41%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и RYUIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Rydex Utilities Fund (RYUIX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.91%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.58%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.08%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.88%

-2.34%