PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с VLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с VLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) are both funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 12.10%/yr for VLPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MMTM charges 0.12%/yr vs 1.17%/yr for VLPIX.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VLPIX с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VLPIX по среднегодовой доходности: 15.00% против 12.10% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

VLPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.13%
С начала года
22.26%
6 месяцев
21.41%
1 год
25.30%
3 года*
27.23%
5 лет*
22.37%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и VLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.26%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%

Correlation

The correlation between MMTM and VLPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.42

The correlation between MMTM and VLPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с AMLPVLPIX с EIPIXVLPIX с GAGEXVLPIX с VKSIX

Доходность на риск

MMTM vs. VLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c VLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMVLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.62

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.96

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.00

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. VLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLPIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMVLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VLPIX

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMVLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-64.56%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-6.65%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-17.54%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.26%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-64.56%

+30.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.89%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.66%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.39%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VLPIX

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMVLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.82%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.12%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.22%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

24.65%

-6.00%

Сравнение комиссий MMTM и VLPIX

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLPIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VLPIX

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VLPIX в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		8.01%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and VLPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLPIX has higher volatility (5.82%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs VLPIX's -64.56%.

VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и VLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор