Сравнение MMTM с QNZIX
MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. MMTM is passively managed, while QNZIX is actively managed. Over the past 3 years, MMTM returned 22.46%/yr vs 32.65%/yr for QNZIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 18.23%.
MMTM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.00%
QNZIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMTM и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 9.16% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -9.94% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.23% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Correlation
The correlation between MMTM and QNZIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between MMTM and QNZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMTM vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
MMTM
QNZIX
Сравнение MMTM c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 8.07 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 32.68 | -21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.65 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.00 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QNZIX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMTM | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -18.35% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -4.86% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -13.51% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.77% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.20% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QNZIX
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеют волатильность 2.35% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMTM | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.27% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 7.15% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 10.80% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 12.04% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 12.04% | +6.61% |
Сравнение комиссий MMTM и QNZIX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QNZIX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QNZIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.78% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMTM and QNZIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMTM has higher volatility (2.35%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs QNZIX's -18.35%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMTM и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор