PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMTM и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-9.94%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTXQNZIX с QLENX

Сравнение комиссий MMTM и QNZIX

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.06

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.58

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.79

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.91

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.81

-1.01

Корреляция

Корреляция между MMTM и QNZIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и QNZIX

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и QNZIX

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-18.35%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.27%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.11%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.87%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.07%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и QNZIX

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.71%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.92%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

13.67%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

12.19%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.19%

+6.49%