Сравнение MMTM с DXKLX
MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, MMTM returned 14.83%/yr vs -3.44%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MMTM charges 0.12%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 14.83% против -3.44% соответственно.
MMTM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.83%
DXKLX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- -3.44%
Сравнение доходности по годам MMTM и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 5.27% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.18% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between MMTM and DXKLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | -0.09 |
The correlation between MMTM and DXKLX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMTM vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
MMTM
DXKLX
Сравнение MMTM c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMTM | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.08 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.21 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMTM и DXKLX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMTM | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -47.64% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.26% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -14.94% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -42.57% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -47.64% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -42.51% | +37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -15.08% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.23% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и DXKLX
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMTM | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.49% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 6.13% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 8.28% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.01% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 12.46% | +6.20% |
Сравнение комиссий MMTM и DXKLX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и DXKLX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DXKLX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
MMTM and DXKLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMTM has higher volatility (4.15%) compared to DXKLX (2.49%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs DXKLX's -47.64%.
MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMTM и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор