PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с VTWG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while VTWG is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.45%/yr vs 19.34%/yr for VTWG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%.

MMSC

1 день
-2.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.96%
6 месяцев
15.83%
1 год
42.61%
3 года*
22.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.97%
1 год
40.10%
3 года*
19.34%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и VTWG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.96%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.43%13.07%15.15%18.90%-26.49%-1.04%

Correlation

The correlation between MMSC and VTWG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between MMSC and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и VTWG

Секторы
MMSC
VTWG

Промышленность

27.2%
23.1%

Технологии

26.5%
25.8%

Здравоохранение

21.3%
22.0%

Финансовые услуги

7.7%
7.8%

Энергетика

6.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.1%

Сырьевые материалы

2.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Промышленность

MMSC
27.2%
VTWG
23.1%

Технологии

MMSC
26.5%
VTWG
25.8%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
VTWG
22.0%

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
VTWG
7.8%

Энергетика

MMSC
6.3%
VTWG
3.1%

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
VTWG
7.1%

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
VTWG
4.0%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
VTWG
2.3%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
VTWG
2.2%

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
VTWG
0.6%

Недвижимость

MMSC
0.2%
VTWG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

MMSC vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.71

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.72

+1.72

MMSC vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и VTWG

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-42.07%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.88%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-28.58%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-10.50%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и VTWG

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

7.82%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

16.92%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

22.34%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

24.67%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

24.27%

+0.32%

Сравнение комиссий MMSC и VTWG

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и VTWG

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MMSC and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMSC has higher volatility (8.68%) compared to VTWG (7.82%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs VTWG's -42.07%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.45% vs 19.34% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.45% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.06% for VTWG.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор