Сравнение MMSC с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
MMSC и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMSC и SLYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMSC и SLYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 3.73%.
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMSC и SLYG
MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Доходность на риск
MMSC vs. SLYG — Ранг доходности на риск
MMSC
SLYG
Сравнение MMSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSC | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.31 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.43 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSC | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MMSC и SLYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и SLYG
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок MMSC и SLYG
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и SLYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMSC | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -62.15% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.06% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.04% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -14.64% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.40% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и SLYG
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMSC | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.20% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 13.08% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 22.19% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.57% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.71% | +1.82% |