PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с PBW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).

MMSC и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOP

Сравнение комиссий MMSC и PBW

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Доходность на риск

MMSC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.37

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.88

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.83

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

13.26

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между MMSC и PBW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и PBW

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и PBW

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и PBW.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-89.02%

+48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-21.24%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-73.91%

+64.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-62.86%

+43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.74%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и PBW

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 9.83%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

11.75%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

31.89%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

42.80%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

42.93%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

38.48%

-13.95%