PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while PBW is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 8.19%/yr for PBW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-9.75%

Correlation

The correlation between MMSC and PBW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between MMSC and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и PBW

Секторы
MMSC
PBW

Промышленность

27.4%
34.3%

Технологии

23.4%
14.3%

Здравоохранение

22.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
13.9%

Энергетика

6.7%
12.3%

Сырьевые материалы

2.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.4%
PBW
34.3%

Технологии

MMSC
23.4%
PBW
14.3%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
PBW

-

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
PBW
13.9%

Энергетика

MMSC
6.7%
PBW
12.3%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
PBW
16.4%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
PBW
1.1%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
PBW
6.3%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
PBW

-

Недвижимость

MMSC
0.2%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

MMSC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.77

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.92

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

7.16

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

19.88

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.77

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.03

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MMSC и PBW

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-89.02%

+48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-21.24%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-68.04%

+38.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-62.54%

+61.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-62.91%

+44.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

7.64%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и PBW

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 6.69%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

13.35%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

28.20%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

40.48%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

42.91%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

38.76%

-14.30%

Сравнение комиссий MMSC и PBW

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и PBW

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and PBW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs PBW's -89.02%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 8.19% for PBW. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор