PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

MMSC и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий MMSC и NFTY

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

MMSC vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.36

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.43

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.39

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

-1.37

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.36

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между MMSC и NFTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и NFTY

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и NFTY

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-47.67%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-16.14%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-19.14%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.51%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.59%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и NFTY

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.42%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

11.42%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

15.79%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.53%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.72%

+3.81%