Сравнение MMSC с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
MMSC и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMSC и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMSC и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 3.64%.
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMSC и IJT
MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJT в 0.25%.
Доходность на риск
MMSC vs. IJT — Ранг доходности на риск
MMSC
IJT
Сравнение MMSC c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSC | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.31 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.32 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.42 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MMSC и IJT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и IJT
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MMSC и IJT
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMSC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -57.61% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.92% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.00% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -10.37% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.39% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и IJT
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMSC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.29% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 13.14% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 22.19% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.56% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 23.00% | +1.53% |